“주요 은행, 심각한 경기침체에 견딜 수준”

뉴질랜드 중앙은행(Reserve Bank of New Zealand, RBNZ)은 국내 주요 시중은행들이 심각한 글로벌 경기침체 시나리오에도 충분한 대응 여력을 갖추고 있다고 밝혔다.

5대 주요 은행, ‘지정학적 충격’ 가정한 스트레스 테스트 통과

이번 테스트에는 뉴질랜드 5대 은행 — ANZ, ASB, BNZ, Kiwibank, Westpac — 이 참여했으며, 중앙은행은 지정학적 충격으로 인한 글로벌 경기 후퇴를 가정해 은행들의 건전성을 점검했다.

첫 번째 시나리오는 △국내총생산(GDP) 6.5% 감소, △실업률 10.5% 상승, △주택가격 35% 하락이라는 극단적 경제 상황을 전제로 진행됐다.

그 결과, 중앙은행은 “지난 10년간 자본 비율을 꾸준히 높여온 주요 은행들이 이 같은 경기 충격에도 충분히 버틸 수 있다”고 평가했다.

다만, “현재 수준의 자본비율로 복구되기까지는 몇 년이 걸릴 것”이라고 덧붙였다.

모기지 부문이 손실의 3분의 1 차지

보고서에 따르면, 실직으로 인해 상환 능력을 잃은 차주가 늘어나면서 주택담보대출(모기지)이 전체 신용 손실의 약 3분의 1을 차지했다.

RBNZ 금융시스템평가국장 케리 와트(Kerry Watt)는 “이번 테스트는 모형 개선의 중요성을 다시 한번 보여줬다”고 말했다.

두 번째 시나리오: 예금 인출 사태에도 대응 가능

두 번째 테스트에서는 경기침체 속에서 대규모 예금 인출 사태(bank run) 가 발생하는 상황을 가정했다.

은행들은 이때 중앙은행 차입에 의존해 유동성을 확보했으며, 이외에도 일부 증권 매각, 시장 차입, 그리고 호주 본사(모기업) 지원을 통해 자금을 보완했다.

RBNZ는 “이러한 조합으로 대부분의 은행이 예금 인출 압박을 버틸 수 있었다”고 밝혔다.

IT 시스템 실패 가정 테스트도 통과

은행들이 대규모 IT 프로젝트나 시스템 전환 실패 등 운영 리스크(Operational Risk) 상황에 처할 경우를 시뮬레이션한 결과, 손실을 감당할 충분한 자본 여력(capital buffer) 이 확인됐다.

와트 국장은 “이 시나리오는 지배구조와 리스크 관리의 중요성을 보여줬다”며 “글로벌 교역 불안 등 지정학적 리스크에 대비한 회복력 강화가 중요하다”고 강조했다.

RBNZ “복합 리스크에 대한 대비 역량 강화할 것”

RBNZ는 이번 테스트를 통해 “은행권뿐 아니라 중앙은행과 금융 시스템 전반의 대응 능력을 높이는 데 귀중한 통찰을 얻었다”고 평가했다.

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